Post has attachment
Работа с ценами в Python и PostgreSQL

В этой статье мы рассмотрим, как правильно работать с историей цен📈 в связке PostgreSQL🐘 и Python🐍. Посмотрим, как правильно хранить цены и, как ускорить их получение в Python🐍.

Дополнительно приложен блокнот на IPython с исходным кодом и измерениями.

Post has attachment

Post has attachment
Парный трейдинг: использование МНК для расчета размеров позиций

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет размера⚖ позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Post has attachment
Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов

В прошлый раз мы проверили трендовую📈 природу индикатора RSI. Были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз продолжим двигаться👣 в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал🛎 разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

* Пробуем быть на шаг впереди используя 13 и 65 периоды RSI.
* Попробуем использовать стандартные 14 и 70 периоды RSI.
* Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
* Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

Post has attachment
Бэктестинг: следуем за RSI

В прошлый раз мы рассмотрели👀 алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении↗ движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены💵. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.

В этот раз:

* Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
* Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
* Отфильтруем тренд актива средними.

Post has attachment
Бэктестинг: ловим развороты по RSI

В этот раз мы протестируем⏱ стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать🔃 нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python🐍.

На повестке:

* Результаты разворотов🔃 на перекупленности/перепроданности.
* Влияние ограничения⏰ удержания позиции.
* Сравнение⚖ разных периодов индикаторов.

Post has attachment
Чем больше работаешь⛏ с какой-либо системой, тем больше находишь плюсов и минусов. В этот раз я опишу проблемы Quantopian, которые необходимо👆 учитывать при использовании сервиса. Проблемы критичные и достойны особого внимания.

Post has attachment

Post has attachment
Бэктестинг: парный трейдинг на 15, 30, 60 минутах

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий💸. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать💰? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов🚦.

Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами🎏. Все проверяем на Quantopian, а код пишем на Python🐍.

Post has attachment
Парный трейдинг: проблема выбора сигналов

Рассмотрим проблемы выбора🤔 основы для построения сигнальной🚦 линии в стратегии «Парного трейдинга». Есть два возможных варианта: спред цен или спред доходности.
Wait while more posts are being loaded